Bu yazıda teknik analizde çok sık kullanılan ATR indikatörüyle ilgili olarak ATR indikatörü nedir, nasıl yorumlanır ve nasıl hesaplanır şeklindeki soruların cevabını vereceğiz.
ATR İndikatörü Nedir, ATR İndikatörü Ne İşe Yarar?
İçerik Rehberi
ATR indikatörünün ne olduğu ve nasıl yorumlandığı ile ilgili bilgileri vermeden önce ATR indikatörünün gösterdiği şey olan volatilite kavramını gelin kısaca açıklayalım.
Volatilite herhangi bir yatırım aracındaki diğer yatırımcıların göstermiş olduğu davranışlar ile ortaya çıkan fiyat dalgalanmalarının düzeyini ifade eder. Yani volatilite fiyat oynaklığını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yatırımcılar bu noktada ATR indikatöründen faydalanarak otomatik olarak piyasadaki oynaklığı ölçerek yatırımlarını şekillendirirler.
ATR ya da bilinen diğer adıyla Average True Range indikatörü Welles Wilder tarafından piyasalara kazandırılmış bir indikatördür. ATR için kısa bir tanım yapmak gerekirse “herhangi bir yatırım aracının volatilitesini (oynaklığını) ölçen indikatördür” diyebiliriz.
İlginizi çekebilir:
Bu indikatör açılan yatırım aracı grafiğinin fiyat hareketlerini analiz ederek en yüksek ve en düşük hareket arasında fark alır. Ardından bu farkın diğer hareketler ile ortalamasını alan ATR indikatörü o yatırım aracındaki oynaklığı ölçer. ATR indikatörü alım satım için net bir sinyal veriyor olmasa da yatırım planını şekillendirmek için önemli teknik indikatörlerden biridir diyebiliriz.
Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki Ortalama Gerçek Aralık ATR indikatörü için kullanılan diğer bir terimdir.
Günümüzde hizmet veren piyasa analiz platformlarında ATR indikatörü açıldığında genellikle pencerenin alt kısmına açılır. Tek bir çizgi halinde bulunan ATR varsayılan ayarlarda kırmızı renkle ve 14 günlük periyotla kullanılır.
Örneğin kişi günlük grafiği açtıysa ATR indikatörü son 14 günlük ortalamaları analiz ederken kişi aylık grafiği açarsa ATR indikatörü son 14 aylık ortalamaları analiz eder. 14 günlük periyot ATR indikatörünün varsayılan periyot miktarıdır. Ayrıca belirtmeliyiz ki uzmanlara göre ATR indikatörü hangi piyasa olursa olsun günlük periyotta daha etkili olmaktadır.
ATR İndikatörü Nasıl Kullanılır?
ATR değeri yorumlamasıyla ilgili bilgi vermeden önce şunu söylemeliyiz ki ATR fiyat yönüyle yani oluşan trendlerin hareketiyle ilgili herhangi bir bilgi vermez. ATR indikatörü piyasalardaki volatiliteyi ölçerek yatırımcıya piyasanın oynaklığı konusunda bilgi verir. Bu nedenle de birçok kişi bu indikatörü volatilite ölçerek stop loss seviyelerini belirlemek için kullanmaktadır.
ATR indikatörünün fiyat hareketleri ile ilgili bilgi vermediğini söylemiştik. Ancak bu bu indikatörün fiyatlardan etkilenmediği anlamına gelmiyor. Örneğin bir X hisse senedi stabil bir şekilde yatay hareketler ile devam ediyorsa ATR indikatörünün değeri yavaş yavaş düşmeye başlar.
Bu da o yatırım aracının oynaklığının düştüğünü ve daha stabil bir hale geldiğini gösterir. Yatırımcılar bu fiyat hareketlerini ve ATR değerinin düşmesini bir strateji olarak kullanmaktadır. Yatırımcılara göre gerçekleşen bu hareketler ani değer artışlarının ya da değer kayıplarının bir göstergesidir.
ATR indikatörü günümüzde daha çok stop loss seviyelerinin yani zarar durdur seviyelerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu hesaplama grafik içinde oldukça kolay bir şekilde yapılabilmekte. Öncelikle kişinin ATR indikatörünü grafiğe eklemesi ve tercih ettiği periyodu belirlemesi gerekmektedir.
Bu noktada 14 günlük periyotlar daha çok önerilmektedir. Daha sonra kişi yatırım yaparken hangi fiyattan giriş yaptıysa o fiyattan ATR indikatörünün verdiği değeri çıkartarak stop loss seviyesini bulabilir. Bu noktada bazı stratejik davranışlar ortaya çıkmaktadır.
Bazı yatırımcılar yatırımlarının hemen stop olmaması için ya da risk düzeyini düşürmek için ATR değerini farklı katsayılar ile çarpmaktadır. Bu hususta çoğu zaman 0i5 katsayısı ve 1,5 katsayısı kullanılmaktadır. Kişi bu katsayıları ATR indikatörü ile çarparak giriş fiyatından çıkartır ve stop loss seviyelerini belirler.
İlginizi çekebilir: RSI indikatörü nedir?
ATR İndikatörü İle Yatırım Stratejisi
Bir yatırım aracında ne kadar kâr ile ayrılabileceğinizi hesaplamak istiyorsanız bunun için ATR adlı indikatör birebirdir. ATR ile birlikte stop olmadığınız sürece işlemden ne kadar verim alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.
Eğer ATR indikatörü düşük oynaklık ortamı gösteriyorsa fiyatın çok fazla hareket edemeyeceğini ve bu nedenle olabilecek en yakın seviyeden kâr toplamanız gerektiğini gösterir. Eğer ATR indikatörü piyasanın çok oynak olduğunu gösteriyorsa fiyatın daha üst seviyelere çıkabileceği ve bu nedenle kâr alma seviyenizi daha üst noktalara kaydırmanız gerektiğini gösterir. Yani ATR ile stop seviyesinin belirlenmesinin yanı sıra kâr al seviyesi de belirlenebilmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Diğer Yazılarımız
Coin Yakmak Ne Demek? Nasıl Yakılır, Faydaları Nelerdir?
Dyson İndirim Kodu
No Comment! Be the first one.